Strap

En el mercado de opciones, estrategia que consiste en la adquisición de dos opciones de compra y una de venta, todas con el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. Esta técnica se utiliza cuando un sujeto que opera en dicho mercado espera que se produzca un alza, tanto en la volatilidad del precio como en el precio del activo subyacente. La pérdida máxima de la operación se limita al coste de las primas de las opciones. Es la estrategia contraria a strip.